フォワードテストとバックテスト結果
フォワード | バックテスト | バックテスト 最大DD 30% |
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期間 | 4ヶ月 | 10年 | 10年 |
証拠金 | 105,454円 | 10,000ドル(110万円) | 1,073ドル(11.8万円) |
Lots | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
最大ポジション | 1 | 2 | 2 |
利益(全期間) | 2,754円 | 2595.4ドル(28.5万円) | 2595.4ドル(28.5万円) |
利益/年 | – | 259.5ドル(2.85万円) | 259.5ドル(2.85万円) |
利回り(全期間) | 2.61% | 25.9% | 241.9% |
年間利回り | – | 2.59% | 24.2% |
最大DD | 1,878円 | 321.9ドル(3.54万円) | 321.9ドル(3.54万円) |
最大DD(%) | 1.72% | 2.58% | 30.00% |
※1ドル=110円換算
2009年~2018年の10年間のバックテスト結果では、緩やかな上昇と横ばいを繰り返しながら、全体的には右肩上がりの収益を実現しています。
10年間での利益2595.41ドルに対し、必要となる証拠金は最大DD(321.91ドル)と取引証拠金(400ドル)の合計で721.91ドルとなります。この結果、必要最小限の証拠金で運用した場合の限界利回りは、2,595.41(ドル)÷10(年)÷721.91(ドル)=36.0%となります。年間36%の利回りです。
ただし、最小証拠金の運用ではリスクが高いことがあるため、最大DDを証拠金の30%に調整した場合、証拠金は1,073.03ドルとなり、調整後の利回りは24.2%となります。