EAポートフォリオについて

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シストレのパフォーマンス(収益)を安定させる方法として、複数のEAを組み合わせて(ポートフォリオ)シストレを運用することができます。ここでは、ポートフォリオの基本的な考え方や、EAの組み合わせる方法、具体的なポートフォリオなどをご説明します。


なぜポートフォリオを使うのか?
それぞれのEAには特性があり、レンジ相場に強いEA、トレンド相場に強いEA、急な相場の変動に強いEA、ゆったりとした相場の変動につよいEAなど様々です。

収益性の高い(優秀な)EAは、得意な相場状況でしっかりと利益を出し、不得意な相場状況では損失を抑える、またはなるべく取引を行わないものです。どれほど優秀な(収益性の高い)EAでも、不得意な相場状況では勝つことは出来ません。

そこで、あるEAを利用する場合に、そのEAが不得意な相場状況を得意とする別のEAを組み合わせて使うことで、ドローダウンを減らし、安定的に収益を出すことが可能です。このように、複数のEAの組み合わせ「ポートフォリオ」ることで、1つのEAを運用するより、よりリスクを抑え収益性を高めることが可能になります。

どのようなEAを組み合わせるのか?
それぞれのEAは相場状況により収益の傾向がことなります。ポートフォリオを組む場合は、異なる収益傾向を持つEAを組み合わせることで、収益性を高めます。

例として、レンジ相場に強いEA(レンジEA)と、トレンド相場に強いEA(トレンドEA)をポートフォリオとして組み合わせることを考えます。

 レンジEA:  推奨証拠金10万円(必要証拠金7万円+最大ドローダウン3万円)、年間利益1万円、年間利回り10%
 トレンドEA: 推奨証拠金10万円(必要証拠金7万円+最大ドローダウン3万円)、年間利益1万円、年間利回り10%

レンジEAの最大ドローダウン(-3万円)で、トレンドEAが収益(+2万円)の場合、ポートフォリオの最大ドローダウンが1万円に減少します。

 レンジEA+トレンドEA: 推奨証拠金15万円(必要証拠金14万円+最大ドローダウン1万円)、年間利益2万円、年間利回り13%

EAを組み合わせることで、ドローダウンが減少し、利回りが3%向上しました。

ポートフォリオの作り方
先程の例のように、収益性の異なるEAを組み合わせることでポートフォリオを作成します。EA組合せ(相性)は、収益の相関(相関係数)を見ることで判断することができます。

例えば、2つのEAを同じ期間(2009年~2018年、10年間)でバックテストします。それぞれの収益を時系列(週次、月次など)で集計し、集計したデータを時系列で比較し、相関係数を計算します。相関係数は、エクセルのデータ分析機能や、CORREL(コリレーション関数)を利用することで計算できます。

海外のアプリですが、QuantAnalyzerを利用すると、EAの相関係数を確認することが可能です。

EAの組み合わせと、シストレクラウドが推奨するポートフォリオ(作成中)

 

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