バックテスト結果の見方

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シストレロジック(EA)のバックテストは、EAを選択する場合の重要なポイントになります。
ここでは Beatrice Delta2 を例に、バックテスト結果の見方を解説します。

バックテストの対象となるロジック名(Beatrice DELTA2)は、「Strategy Tester Report」の下に記載されているので確認してください。
次に、テストレポートの項目でチェックするべきところを赤枠で囲っていますので、番号順に解説していきます。


①通貨ペア

ロジックが取引に使用する通貨ペアと取引単位(1ロット=10万ユーロ)が表示されます。
ご契約中のFX口座で利用できるかご確認ください。

②期間

バックテストで使用したチャートの足種(15分足)とバックテスト期間が表示されます。このテストでは、2007年1月7日から2018年6月までの11年6ヶ月がバックテストの期間です。
いろいろな相場の局面(上昇トレンド、下降トレンド、レンジ相場、急激な相場変動など)で、ロジックのパフォーマンスになるかを確認します。少なくとも3年以上(できれば10年程度)のバックテスト期間があることが望ましいと思われます。

③総利益・総損失・純益

バックテスト期間中の勝ち取引の利益を合計した金額が「総利益」、負け取引の損失を合計した金額が「総損失」です。そして、「総利益」と「総損失」の合計が「純益」となります。純益がプラスかマイナスかによって、テスト期間中、総額で買っているか、負けているかの判断することができます。

④プロットファクター

プロットファクターは、資金効率の指標で総利益と総損失の割合(総利益÷総損失)です。
1.0以上で合格と言われ、1.5~2.0あると優秀だと考えられます。

1.0を上回るものは純益がプラス(勝ち越し)、下回るものは純益がマイナス(負け越し)です。
過去の相場合わせて過剰にパラメータを調整している(オーバーフィッティング)可能性もあるため、他の指標と合わせて確認が必要です。。

⑤最大ドローダウン、相対ドローダウン

バックテストで発生した最大の損失金額が「最大ドローダウン」、最大の損失割合が「相対ドローダウン」です。
例えば、資産が100万円の場合、相対ドローダウンが19.13%であれば、一時的に資産が、100万から191,300円マイナスの808,700円まで落ち込んだということです。

バックテストの結果からは、10年間ロジックを運用すると最大19.13%の損失が発生するタイミングがありました。ロジックの利用開始直後に最大損失が発生しても取引を継続できる証拠金を使用するのが好ましいと考えられます。

バックテストの期間が短い場合(3年未満)は、最大ドローダウン、相対ドローダウンを大きく超える損失が発生する可能性も考えられます。そのため、最大損失の1.5倍~2倍程度の損失が発生しても取引が継続できる証拠金を使用することが好ましい場合があります。この最大損失に掛ける係数を「安全係数(Safety Factor)」と言い、バックテストの期間が短い場合利用されることが多いようです。

⑥総取引数

「総取引数」は、テスト期間中の取引の回数を表します。データの信頼性の観点(統計学)からは、少なくとも数百件程度の取引があることが好ましいと考えられます。取引回数は、テストの信頼性を表す重要なポイントの一つです。

⑦売りポジション(勝率)/買いポジション(勝率)

「売りポジション(勝率)」、「買いポジション(勝率)」は、売り買いそれぞれのポジション数と勝率を表しています。ロジックの取引の特徴を表す指標です。

⑧勝率

取引全体のポジション(取引)数と勝率を表しています。ロジックの取引の特徴を表す指標です。勝率が高いほど、勝ち取引の割合や回数は多くなりますが、必ずしも収益性が高くないことには注意が必要です。

⑨収益の停滞期間(横這い)

全期間(11年6ヶ月)では1,011.5%の収益(年利87.9%)を上げていますが、全ての期間で均等に収益が増加するわけではありません。収益グラフを見ると、2年程度は収益が増加しない(ほぼ横這い)の期間があることがわかります。このロジックを利用する場合は、最大2年程度は収益が停滞する期間があることを理解して利用する必要があります。

 

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