年利の計算方法

「バックテスト結果の見方」でBeatrice DELTA2を例に、年間利回りの計算方法を解説します。

（（利益） ÷ （推奨証拠金（*1）））÷（テスト期間（年））

(*1)推奨証拠金
→（Lot Size(*2)<取引通貨>×最大ポジション数×0.04<証拠金率:最大レバレッジ25倍のため1/25>）+（最大ドローダウン×1<安全係数：1>)で計算します。

(*2)Lot Size
→MT4では、10万通貨を1ロットと定義しています。そのため、取引数量の１ロットは10万通貨の取引です。

(*3)安全係数（セーフティファクタ）
→バックテストで発生した最大ドローダウン（最大損失）を元に、今後発生する損失を見積もる数値を安全係数と言います。Beatrice DELTA2の例では、過去11年6ヶ月のバックテストで発生した最大損失と同程度の損失が発生することを想定しています。バックテストの期間が10年を超える場合は、安全係数「1.0」を利用しても構いませんが、バックテスト期間が短い場合は高い係数を利用するのが好ましいと思われます。シストレクラウドでは、テスト期間が3年であれば安全係数「1.5」、テスト期間が5年であれば「1.2」を利用しています。

はじめに、推奨証拠金を計算します。

推奨証拠金＝（Lot Size<取引通貨>×最大ポジション数×0.04）+（最大ドローダウン×1.0）

バックテストの数値を入れると、推奨証拠金を計算することができます。
→(100,000(EUR) × 1 × 0.04) x 1.2(USD/EUR)+ (6,197.82(USD) × 1.0）＝10,197.82(USD)

10,197.82ドル（約1万ドル）の証拠金でロジックを10年6ヶ月運用すると、101,152.73ドル（約10万ドル）の利益が出たことになります。

次に、年間利回りを計算します。

101,152.73（利益） ÷ 10,197.82（推奨証拠金） ÷ 10.5（期間） = 0.9446

バックテスト結果から予想されるBeatrice DELTA2の年間利回りは、94.46%となります。